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市场波动加剧 量化策略轮番表现

时间:2019/8/19 15:31:35  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 股票多头策略暂时告别了年初连续3个多月在私募八大投资策略中的领先业绩,相对价值策略取而代之。私募排排网数据显示,截至7月底,近3个月私募股票策略平均亏损超2%;相对价值策略取得1.3%的正收益,前7个月的平均收益达到9.8%。  实际上,今年以来,在不同市场阶段,量化策略都获得...
    股票多头策略暂时告别了年初连续3个多月在私募八大投资策略中的领先业绩,相对价值策略取而代之。私募排排网数据显示,截至7月底,近3个月私募股票策略平均亏损超2%;相对价值策略取得1.3%的正收益,前7个月的平均收益达到9.8%。

  实际上,今年以来,在不同市场阶段,量化策略都获得表现的机会。

  呈瑞投资分析,上半年,量化大类策略都有轮番表现的机会。“一季度股票策略、阿尔法策略表现优异;二季度开始,CTA策略业绩出色,一直持续到7月份。在6、7月份,因为升贴水因素,阿尔法策略表现平平。”

  凯纳资本创始人陈曦表示,绝对收益策略中表现最好的是期货CTA,多个品种都出现了大幅的趋势行情,如铁矿石、PTA等;量化对冲策略表现也不错,不过量化策略的收益主要是二三月份市场剧烈波动时获得的。4~7月份,大部分基于价量策略的量化对冲产品表现一般,有些甚至出现了较大的回撤。套利策略比较平稳,今年套利的机会并不多。

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